Сценарный подход позволяет оценить возможные исходы решаемой задачи на основе экспертных оценок. В отличие от анализа чувствительности рассматривается изменение сразу нескольких факторов риска (многофакторные стресс-тесты). Выбор изменяемых факторов для метода сценарных подходов может происходить на основании исторических данных, а также могут рассматриваться гипотетические сценарии. Преимущество этого вида стресс-теста заключается в более гибкой формулировке возможных событий.

Алгоритм метода сценарных подходов:

• Задаем количество рассматриваемых сценариев и вероятность каждого из них
• Выбираем набор изменяемых параметров (факторы риска)
• На основании экспертных оценок определяем значение выбранных факторов для каждого из сценариев

Форма задания параметров

На основании полученных значений для каждого из сценариев мы можем построить эту функцию распределения для исследуемого результирующего значения (предполагая нормальный закон распределения). Теперь есть возможность провести в том числе некоторые количественные оценки риска. Например, расчитать значение Value-at-Risk (VaR) - это мера максимально возможных потерь с заданной вероятностью.

Результаты расчетов на листе Excel